Взаимодействие структурных подразделений коммерческого банка

Механизм нахождения компромисса между риск-менеджментом и кредитованием

Взаимодействие структурных подразделений коммерческого банка в процессе управления банковскими рисками.   Поскольку кредитный риск характерен наиболее значимому виду деятельности коммерческих банков — кредитованию, то с полной уверенностью можно утверждать, что процесс управления кредитным риском как в управленческом, так и в нормативном аспектах находится на стыке двух направлений деятельности коммерческого банка: управление кредитным процессом и риск-менеджментом (рис. 2).

Так, если управление кредитным процессом определяют и регламентируют такие внутренние нормативные документы, как «Политика кредитования» и «Положение о кредитовании», эти же документы отчасти должны регулировать и управление кредитным риском. Причем нормативные документы обоих направлений во избежание каких-либо противоречий должны быть четко согласованы друг с другом.

Оптимальным путем нахождения компромисса между данными процессами представляется определение очередности приоритетов на этапе выработки стратегии банка. Так, приоритетом системного банка, функционирующего за счет миллиардного привлечения средств, в том числе физических лиц, безусловно, должна быть высокая надежность и минимальный уровень риска. Для банка, развивающего кредитование в большей части за счет собственных средств, приоритетом может быть максимизация прибыли при соблюдении приемлемого уровня риска. Как показывает практика, в Украине все еще превалирует приоритет максимизации прибыли в ущерб повышению качества кредитования и управления рисками, следствием чего являются последние банковские кризисы и банкротство десятков банков.

В процесс управления риском ликвидности и процентным риском вовлечено уже большее количество подразделений. Так, основными игроками здесь являются казначейство банка, подразделение риск-менеджмента и подразделения фронт-офиса. Роль казначейства в данном процессе двояка, с одной стороны, одной из главных функций казначейства является обеспечение мгновенной и текущей ликвидности банка, с другой — получение доходов от операций на денежном рынке. Логика управления риском ликвидности и процентным риском заключается в соблюдении баланса между активами и пассивами разной срочности, недопущении перекосов в одну или другую сторону. Такая логика обусловливает доминирующую роль риск-менеджмента в этом процессе.

Взаимодействие подразделений банка в процессе управления рисками, порожденными действием рыночных факторов риска, заключается в аналитической оценке качества открытых рисковых позиций и количественной оценке возможных последствий проявлений этих рисков. Роль риск-менеджмента в данном процессе строго регламентирующая и контролирующая. Безусловно, можно допустить возможность существования такой ситуации в банке, когда риск-менеджмент может предложить свое видение открытой рисковой позиции, однако это должно носить как минимум тактический характер и не влиять на процесс принятия сиюминутных решений фронт-офиса.

Системы оперативного планирования
Деятельность банков на РЦБ
Сущность процесса стимулирования труда
Налоговый учет на предприятии
Назначение и возможности диаграмм потоков данных DFD
Реформа системы управления
Технический персонал турфирмы
Понятия тактика, политика, процедуры, правила
Понятие деловой карьеры и ее виды
Пространство и время как атрибуты материи
Процессный подход в менеджменте